диалог завершения работы имеет класс #32770
Попробуй перехватить аналогично алгоритму запрета запуска TaskManager по тому же классу #32770. Смотри пример внизу страницы...
http://centrlan.ru/node/27158или здесь более детально...
http://bbs.vbstreets.ru/viewtopic.php?t=27015Если не получится... тогда, как второй вариант, можно попробовать поставить хук-точку WH_CBT и в процедуре обработки CBTProc отловить событие HCBT_CREATEWND в wParam будет хэндл создаваемого окна, который можно проигнорировать. Более детально в MSDN.