Сервер всегда должен быть
Это, собственно, тот компьютер, который отправляет основные данные и обрабатывает запросы клиентов. Клиенты же могут получать данные и отвечать серверу.
Как отправлять? Windows Sockets (либо API, либо Winsock Control). Два протокола:
TCP/IP (с обязательной установкой соединения; есть гарантия доставки данных) либо
UDP (без установки соединения; данные могут быть доставлены, а могут и не быть)
И почему в форуме VBA? Или Lan Game будет в MS Office?..
P.S. "Без сервера" - может быть, имелась в виду архитектура "прыгающий сервер" (система, в которой любой клиент может стать сервером; если же сервер дисконнектится, то другой клиент становится сервером)