Разве здесь есть какая-нибудь ошибка:
Private Sub CommandButton1_Click()
Winsock1.Close
Winsock1.RemoteHost = "www.yandex.ru"
Winsock1.RemotePort = 80
Winsock1.Connect
End Sub
Private Sub Winsock1_Connect()
TextBox1.Text = Winsock1.State
End Sub
В TextBox ничего не заносится