Можно, как-нибудь исхитриться и предоставить юзеру возможность самому выбирать, какой файл БД в программе открыть (простой операцией файл-открыть), а не жёстко прописывать его в свойствах компонента. В справке нигде не нашёл, как это сделать. Но, наверняка ведь, можно.
Вначале разберись с СУБД, а потов ставь вопросы. В различных СУБД - по разному, а иногда вообще ничего не нужно указывать юзерам.
Если ты используешь переносимые БД типа Access или SQLite, то существует такой параметр как ConnectionString, где указывается с какой БД идёт соединение. Делаем графический интерфейс и связь с этим полем.
Птицей Гермеса меня называют, свои крылья пожирая... сам себя я укрощаю 私はヘルメスの鳥 私は自らの羽根を喰らい 飼い慣らされる