Хочется запустить скачку (в файл) и дальше заниматься своими делами.
.net не подходит по условию.
URLDownloadToFile с наворотами не подходит, потому что возвращается она только после полной скачки.
WinHTTP не подходит, потому что сохранять результат в файл придётся в обработчике, запросов может быть много, а обработчик только один.
Массив из MsInet (или ещё страшнее: массив из винсоков) вроде бы подходит, но может есть что-нибудь удобнее?