Просматривая тот самый WRK, который соответствует ntoskrnl от WinXPSP2/Win2003SP1, обнаружил функцию с интересным названием KiEmulateAtlThunk. Комментарии внутри неё указывают, что она "эмулирует" (т.е. выполняет из невыполнимой памяти, независимо от состояния DEP) thunk-и не только от ATL, но и от VB6!
Люди, о нас с вами до сих пор помнят! Вау!