HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Ключ ProxyServer задает сам прокси. ProxyEnable если равен 1, то прокси включен. В общем копай там, задай себе прокси какой-нить (хоть 217.25.85.182:8080), и все параметры там найдешь. (просто там есть еще параметры касательно ProxyHTTP1.1 и еще один про прокси хттп 1.1, только через подчеркивание... в общем там много всего, смотри там).
на мессагу ниже: и реально, сам не смог найти исключительно этот параметр. Правда там есть что-то про wininet.dll с фразой типа автоконфигурирование... Я выжать из этого ничего не смог