Можно на двойной клик мышью и на клик правой кнопкой мыши. А на левую события, почему-то нет

.
В твоем случае подойчет событие, возникающее при переходе по гиперссылке (в модуле рабочего листа где находится гиперссылка):
Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)
'Твой код
End Sub
А не проще ли вместо гиперссылки кнопку нарисовать?
Life is what happens to us when we are planning to do something else...