Была у меня схожая проблема. Да и сейчас она никуда не делась. Вобщем я тоже хотел научиться программировать на DirectX под VB.
Как я ее решил?
Слазил сюда -
http://www.bekerx.narod.ru
посмотрел что там написано, немножко (совсем капельку) переделал под себя и програмлю. С результатом (пускай и не очень оригинальным) можно познакомится здесь -
http://www.team34.nm.ru/download.htm
Так вот, с DirectX я так до сих пор и не разобрался (где там что и зачем нужно), но маленький примерчик, например как вывести картинку на экран, написать уже могу.
Могу посоветовать пытаться изучать DX "в движении", т.е. что-нибудь писать и разбираться в том, что ты написал. Может что и получится.
PS: найди DX SDK - там тоже все более или менее понятно.