Юзаю вот этот набор компонентов CommonControls (Replacement of the MS common controls)
Там есть два варианта использования, первый все контролы в виде UserControls в одном проекте и можно собрать автономный EXE. Второй - контролы вынесены в OCX. Понятно, что второй вариант удобен для отладки своего приложения в IDE. Как можно сделать, чтобы отлаживать проект в IDE с OCX, а при компиляции в EXE он бы собирался в виде первого варианта с UserControl`ами, то есть получался автономный EXE.