Странно...
... а я вроде немало видел...ну да ладно.
Вся суть в том, что немного видоизменяется запрос:
[GET|POST|HEAD|etc] [http:|ftp:|etc:]//[server_addr]:[server_port]/[server_dir]/[server_file] HTTP/1.[1|0]<CrLf>
Host: [server_addr]:[server_port]<CrLf>
[Остальные заголовки - как обычно]<CrLf><CrLf>
Здесь [server_port], [server_dir], [server_file] необязательны.
Конструкция [x|y|etc] значит "или x, или y, и т.п."
Вот некоторые лишние заголовки, которые могут пригодиться:
Proxy-Connection: [Keep-Alive|Close]
Что делать прокси-серверу после посыла данных (закрыть или оставить соединение).
Proxy-Authentication: [Base64_pass]
Логин+Пароль доступа. Здесь [Base64_pass] - это "логин:пароль" в Base64 кодировке.
Proxy-If-Modified_Since: [GMT_date]
Вернуть страницу, только есои страница модифицирована относительно с даты [GMT_date] (дата в GMT формате - JScript возвращает подобную по команде "d = new Date(); alert(d)").
Есть ещё заголовки, но они уж очень редко используются.