Чую, надо сделать свой контрол самому. Но может можно как-то иначе?
Можно, конечно, попробовать программным путем изобразить из PicturеBoxa ListBox c фоном, то есть добавлять записи в PicturеBox методом Print, все их запоминать в массиве, и соответственно, перемещаться по списку, то стирая их, то снова добавляя из массива, но это заморечнно, как-то.

Может есть более простой вариант?